Волатильность в модели


Начало в моем блоге и на сайте.

волатильность в модели стоит ли верить бинарным опционам

В прошлой статье про модель Хестона мы отметили, что она обладет недостатком, который проявляется в неточности определения цен опционов на малых сроках экспирации. Здесь мы рассмотрим модель Бейтса, в которой этот недостаток устранен, и она является одной из лучших аппроксимаций, описывающих поведение цен опционов для разных страйков и периодов до волатильность в модели. Таким образом модель Бейтса является расширением модели Хестона с добавлением процесса скачков волатильность в модели, что позволяет более точно воспроизвести реальный процесс приращения цены базового актива.

волатильность в модели

Для упрощения не буду приводить аналитическую формулу цены колл опциона для модели Бейтса, она схожа с хестоновской, желающие могут посмотреть, например. Sqrt Complex.

Это значительно усложняет нахождение глобального минимума и увеличивает время вычисления параметров модели. Здесь скорее всего уже не обойтись без применения алгоритмов поиска глобальных минимумов, типа Differential Evolution или ASA. Как вы можете заметить, даже на периодах, близких к экспирации, модель хорошо воспроизводит рыночные цены опционов выраженных через волатильность из волатильность в модели Блэка-Шоулза.

кийосаки опционы книга бизнес доход интернет денег

Это последняя модель, рассмотренная в цикле статей про улыбку волатильности. На моей практике она оказалось лучшей из множества применяемых мной моделей на российском рынке, поэтому рассмотрение остальных существующих аппроксимаций цен опционов не имеет особого смысла.

автокопирование сделок бинарных опционов

Ключевые слова:.